文华WH8如何运用参数优化让模型达到最优[程序化新手]

参数优化让模型达到最优

交易过程中有时会发现在一段时间内表现很好的模型，过了一段时间就好像失效了一样，这种情况是由于模型参数不再适应当前行情引起的，我们需要尽快寻找新的最优参数，而在海量的历史数据中仅凭人工去寻找如大海捞针，费时费力，机会渺茫。 "参数优化"，可在指定的参数范围内让计算机很快筛选出最适合当前行情的参数。

1、案例：利用参数优化，让止损参数顺势而为

下图是沪胶品种5分钟周期下的跟踪止损策略模型的回测资金曲线。结束了小半年的单边下跌行情后，市场开始调整形态，从黄色资金曲线可清楚的看到，资金曲线在近六个月不再保持稳定上升形态，说明原来的止损价差参数已经不能适应现在的市场，模型已经失效。我们可以利用参数优化功能，对当前的参数进行优化，筛选出符合当前行情的参数组合。

下图是利用参数优化对模型的参数进行枚举和遗传后的结果，在使用新参数后，黄色资金曲线更平滑稳定，新的参数更能适应市场行情，使模型真正达到顺势而为的效果。

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2、进行参数优化的操作步骤

（1）先使用枚举功能，进行大范围海选，如下图所示是如何进行枚举：

设置参数关系如何减少参数优化时间：

有些模型各个参数间有严格的逻辑管理，以下面的模型为例:

MA5:MA(C,N1);

MA10:MA(C,N2);

CROSSUP(MA5,MA10),BPK;

CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;

AUTOFILTER;

模型中的两个变量必然遵循一大一小规则，这样的模型我们可以首先为他们设置参数关系，如N1<N2,这样在优化时，所有比N2大的N1值都不用参加计算，运算量可以减少1/2.这样每配置一个参数关系，计算次数就减少一半；配置4个，就减少到原来的1/16，以此类推，有效减少了参数优化时间。{来源 www.cxh99.com }

如下图所示,软件正在进行枚举参数优化,为您筛选最优参数配置。

（2）参数优化计算完会以排序的方式显示优化出来参数组（如下图所示），按照下图步骤完成参数组的保存后，点击“关闭”按钮即可。

（3）结束枚举后，点击保存好的“优化参数组1/2/3/4”，准备进行遗传（如下图所示）。例如，刚才我们将枚举优化的结果保存到了“优化参数组1”中，现在，我们就切换到“优化参数组1”，再点击【遗传】按钮，对上次枚举的结果进行遗传。{来源 www.cxh99.com }

（4）如下图所示设置好优化的精调范围，参考标准的比重后，点击“确定”按钮，开始进行精调。

（5）按照和枚举同样的方法来保存精调后的结果，以便进行回测（如下图所示）。

（6）如下图，选择保存好的“优化参数组1/2/3/4”，点击【用新参数重新测算】，新的参数组计算的结果就会显示在“分析报告”中了。{来源 www.cxh99.com }